深圳证券交易所大宗交易系统

　　一、大宗交易系统架构

　　（一）大宗交易系统架构图（略）

　　（二）大宗交易系统组成

　　大宗交易系统由三部分组成：券商端系统、通信及前端处理系统、后台业务处理系统。

　　1、券商端系统

　　由开展业务的券商各自负责。仅需配置一台PC终端，确保该PC终端能连接上通信公司的INTRANET服务器和身份认证服务器，即可进行大宗交易的各项业务操作。

　　2、通信及前端处理系统

　　由深圳证券卫星通信公司负责。由券商与交易所间的现有物理通道、通信公司现有的身份认证服务器和通信公司建置的INTRANET服务器组成。

　　3、后台业务处理系统

　　运行于TANDEM主机的大宗交易系统，由深交所系统运行部负责，实现大宗交易业务有关规则。

　　“会员业务专区”系统，由深交所会员管理部负责，供券商进行网上申请、注销大宗交易用户及大宗交易权限等操作。

　　二、大宗交易系统特点

　　 对券商而言，业务开发费用低，仅需一台PC终端和一张CA证书即可

　　 安全性高，券商端INTRANET、CA认证、用户密码验证；通信系统物理通道属专有通道；交易所TANDEM主机的高可靠性保证后端业务处理的可靠性

　　 大宗交易意向申报和成交申报以席位报盘方式进入交易主机

　　 依据与集中竞价市场相同的前端监控原则，在必要时对大宗交易成交申报进行股东代码检查和股份监控

　　 与集中竞价市场进行数据共享

　　 委托申报时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30，成交确认时间为15：00至15：30。大宗交易成交申报配对成功的记录（业务类别为1B、1S）已通过SJSHB.DBF回报给券商技术系统，相关券商也可在闭市后下载成交回报库、申报委托库、意向行情库

　　 根据大宗交易需求而规划设计，相对独立于现有交易系统，系统功能的增加、变更均不影响券商原有系统的交易

　　 具有较强的扩展性和灵活性，可根据市场需要为产品创新、业务创新提供更全面的支持

　　三、大宗交易系统业务处理逻辑

　　（一）意向申报业务处理

　　意向申报为大宗交易提供一个信息交流的平台。券商收到投资者的大宗交易意向申报委托后，在大宗交易时间内，通过INTRANET通信系统向交易所下达意向申报委托记录。交易主机收到意向申报委托后检查委托是否符合大宗交易规则，若不符合则自动撤单；有效的意向申报信息则实时向当日所有参与大宗交易的券商广播。对于自动撤单，投资者可查询到具体的撤单原因，后文中将有对自动撤单相关内容的详细描述。

　　（二）成交申报业务处理

　　投资者通过各种渠道采集大宗交易市场信息、协商并达成交易的一致协议后，委托券商在大宗交易时间内，以成交申报委托的形式向交易主机申报。交易主机收到成交申报委托后，先检查委托是否符合大宗交易规则，若不符合则自动撤单；有效委托则与对方委托进行配对，若有一方委托无效或不匹配，则双方委托均自动撤单，大宗交易成交申报配对成功的记录已通过SJSHB.DBF回报给券商技术系统，相关券商也可在闭市后下载成交回报库SJSBTHB.DBF。

　　（一）意向申报委托合法性规则

　　1、大宗交易业务规则要求

　　TANDEM主机端大宗交易处理系统在收到通过通信公司传送来的意向申报委托时，先检查内容是否符合大宗交易业务规则，即按照《深圳证券交易所交易规则》的要求，对不符合规则要求的委托，做自动撤单处理。检查内容具体包括：

　　 席位合法性

　　席位代码必须是有效的，席位必须具有大宗交易资格。

　　 证券代码合法性

　　证券代码必须有效，证券不能是停牌证券或上交所挂牌证券。

　　 价格合法性

　　检查委托申报价格是否是该证券价格档位的整数倍；对于不明确价格的，则表示愿意以规定的最低价格买入或者愿意以规定的最高价格卖出。

　　 数量金额合法性

　　意向申报数量或金额之一必须满足《深圳证券交易所交易规则》规定的针对相应证券种类的数量金额最低额度要求；对于不明确数量的，则表示愿意以规定的最低限额成交。

　　 证券组合合法性

　　A股组合可包括主板和中小板股票，基金组合可包括封闭式基金、LOF和ETF；债券组合可包括国债、企业债和可转债（不包括债券回购）；证券组合意向申报单笔数量与总金额必须同时满足《深圳证券交易所交易规则》规定的针对相应证券组合的单笔数量、总金额最低额度要求；证券组合意向申报必须明确委托数量与委托价格。

　　2、委托流水号格式规范

　　考虑多个营业部共用同一个席位的情况，为区分同一个席位下的不同营业部，要求委托流水号的前两位为营业部识别码。

　　同一席位的任意两笔委托之间，委托流水号必须互不相同。所以，大宗交易意向申报委托的委托流水号必须为集中竞价市场未用的委托流水号，而且大宗交易意向申报委托的委托流水号也必须互不相同。同一席位下，如果两笔大宗交易意向申报委托的委托流水号相同，则系统将后送达的委托视作重复委托，直接丢弃且不予以回报。

　　3、最大申报数量限制

　　由大宗交易系统接口定义限制，大宗交易意向申报委托数量最大不能超过999,999,999股（份、张）。