（二）成交申报委托合法性规则

　　1、大宗交易业务规则要求

　　TANDEM主机端大宗交易处理系统在收到通过通信公司传送来的成交申报委托时，先检查内容是否符合大宗交易内容，即按照《深圳证券交易所交易规则》的要求，对不符合规则要求的委托，做自动撤单处理。检查内容具体包括：

　　 席位合法性

　　席位代码必须是有效的，席位必须具有大宗交易资格。

　　 证券代码合法性

　　证券代码必须有效，证券不能是停牌证券或上交所挂牌证券。

　　 价格合法性

　　检查委托申报价格是否是该证券价格档位的整数倍；专项资产管理计划的协议转让无价格涨跌停限制，无涨跌停价格限制的其他证券委托申报价格必须在该证券当日闭市行情中的最高价与最低价之间或者昨日收盘价的上下30%之间，有涨跌停价格限制的证券委托申报价格必须在该证券当日的涨停价与跌停价之间；成交申报委托必须明确价格。

　　 数量金额合法性

　　成交申报数量或金额之一必须满足《深圳证券交易所交易规则》规定的针对相应证券种类的数量金额最低额度要求；成交申报委托必须明确数量。

　　 证券组合成交申报合法性

　　A股组合可包括主板和中小板股票，基金组合可包括封闭式基金、LOF和ETF；债券组合可包括国债、企业债和可转债（不包括债券回购）；证券组合成交申报单笔数量与总金额必须同时满足《深圳证券交易所交易规则》规定的针对相应证券组合的单笔数量、总金额最低额度要求；证券组合成交申报必须明确委托数量与委托价格。

　　2、委托流水号格式规范

　　考虑多个营业部共用同一个席位的情况，为区分同一个席位下的不同营业部，要求委托流水号的前两位为营业部识别码。

　　同一席位的任意两笔委托之间，委托流水号必须互不相同。所以，大宗交易成交申报委托的委托流水号必须为集中竞价市场未用的委托流水号，而且大宗交易成交申报委托的委托流水号也必须互不相同。同一席位下，如果两笔大宗交易成交申报委托的委托流水号相同，则系统将后送达的委托视作重复委托，直接丢弃且不予以回报；如果大宗交易成交申报委托的委托流水号与集中竞价市场委托的委托流水号重复，若有配对成交，则在券商柜台系统股份资金清算过程以委托流水号为依据的情况下，这一股份资金清算过程将受到影响。

　　3、最大申报数量限制

　　由大宗交易系统接口定义限制，大宗交易成交申报数量最大不能超过999999999股（份、张）。

　　4、配对有效性原则

　　成交申报委托进入TANDEM主机系统之后，系统为该笔申报寻找配对的申报。如果与该笔成交申报配对的申报已经报送到TANDEM主机系统，系统对两笔申报进行配对处理；如果该笔申报的配对对方尚未到达，则该笔申报滞留在系统中等待与之配对的申报到达。系统判断成交申报A、B互为配对对方的原则是：

　　 A申报席位号 = B申报对方席位号，并且

　　 A申报对方席位号 = B申报席位号，并且

　　 A申报成交约定号 = B申报成交约定号

　　也就是说，成交申报双方在经过洽谈明确数量和价格之后，应商定一个长度小于6位的数字字符串作为成交约定号，以该成交约定号作为成交申报双方所在席位之间本笔成交申报的标识。成交约定号对于两个席位之间的每一笔成交申报必须是各不相同的。

　　TANDEM主机系统找到互为配对方的成交申报委托之后，在配对处理过程中将对两笔申报是否完全匹配进行检查，同时满足下列条件的成交申报配对被认为是完全匹配的配对，也就是合法的配对：

　　 证券代码一致

　　 买卖方向（即功能代码）相反

　　 数量一致

　　 价格一致

　　 证券组合笔数相等

　　 组合规则相同（同为A股组合、同为基金组合或同为债券组合）

　　合法配对的成交申报被系统确认，即时生效；配对失败则配对的两笔委托均被系统自动撤单。

　　5、成交申报委托前端监控

　　为了防止大宗交易成交申报卖空或成交挂帐的风险，要求券商成交申报的股东代码必须有效，并且席位和股东的卖出股份数量不能超过其拥股数量。深交所必要时对上述内容进行前端监控，监控的原则与目前主板集中竞价市场保持一致，具体内容为：

　　 股东代码合法

　　股东代码必须有效；A股股东帐户不能买卖B股及其衍生证券，B股股东帐户只能买卖B股及其衍生证券，证券基金帐户（以001开头）只能买卖基金和国债现券、专项资产管理计划。

　　 股份可用量合法

　　席位或股东级的股份卖出数量不能超过其拥股数量。系统对成交申报委托采取席位或者股东级的股份监控，取决于委托证券在委托席位之下的监控级别；QFII投资者在其托管银行席位之下进行股份监控。

　　 针对QFII投资者的前端监控

　　根据《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、2003年3月20日《中国证监会发言人就合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的谈话》以及我所《合格境外机构投资者证券交易实施细则》的规定，并参照主板集中竞价市场对GFII前端监控的实施原则，QFII投资者只能从指定的交易席位报盘；并且有一定的交易品种限制，不能交易无二级明细的国债，不能交易企业债、企业债回购、国债回购。

　　 席位或股东禁买禁卖监控

　　当前委托席位或股东没有被禁止买卖当前证券。

　　 席位证券经营品种权限监控

　　席位必须具有交易相应证券经营品种的权限。

　　 B股股东国籍前端监控

　　根据证监会“关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知”第八条,“境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。”则B股大宗交易只能在境内账户之间或境外账户之间进行，境内账户与境外账户之间不能进行B股对敲。