股指期货“指东打西”套利策略

2008年04月30日10:07　 来源： 期货日报  
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　表2 恒生指数期货合约基差统计特性（9304—9312）

　　注：1.括号中数字为基差相对指数比例；2.该合约基差绝对数值最大值非相对指数比例最大值。

　　从恒生期货基差走势来看，基差具有惯性，一旦某个方向的趋势形成，接下来的一段时间内基差会朝着这个方向继续推进，因此当基差从升水状态反转至贴水之后会出现相当大的幅度。基差的惯性不仅体现在日内交易时段，日间的惯性也较为明显。

　　图12 恒生指数期货基差演变趋势图（日内）

　　图13 恒生指数期货基差演变趋势图（日间）

　


(责任编辑：李政胤)

 

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