7月16日股指期货盘前消息面综述

2010年07月16日09:06 来源:

  和讯特约

  每日早盘评述:

  15日沪深300现指在农行(601288,股吧)上市资金分流影响下小幅低开,随后指数跳水超20点,地产股出手护盘,加之经济数据公布CPI低于预期使加息预期放缓,地产股大幅反弹,股指冲高最高探至2680.44点,但继续受20日线压制,随后股指掉头向下失守5日线。午后在银行等权重股的大幅卖盘下,指数尾盘大幅跳水,与此同时量能相比上午也开始出现萎缩。截至收盘,板块全线飘绿,沪深300现指收报2608.52点,跌45.09点,跌幅1.70%,成交下跌80.5亿,为414.5亿元。300只成分股中,263只上涨,收平14只,上涨仅23只。

  今天中国公布的上半年宏观经济数据,和6月份经济数据基本符合市场预期。与此同时,中国农业银行(601288,股吧)今天上市后价格交易区间维持在2.69-2.74元之间,护盘资金苦撑发行价。市场可谓前有劲敌,后有追兵。明日又迎来了股指期货的交割日。两市多空势力仍处于平手阶段,农行的带动力量更是普遍认为空多利少,绿鞋能保不破发,却难保大盘利好。目前市场的颓势更多是对后市的信心以及对于政策的变幻而产生的担忧,同时更是资金量的问题。

  14日股指期货各合约均小幅高开后震荡走高,午后延续震荡走势,农行上市前期指资金做多情绪谨慎,不过在期指回落过程中,空头也表现犹豫,显示多空双方对今日农行上市及6月CPI数据对市场走势影响均表现谨慎,短线期指仍将维持5、20日均线区间内弱势震荡。截止收盘,主力合约IF1007报2647点,涨15点或0.57%;其他合约也都收红,涨幅在0.3%以上。合约IF1007离交割只剩两个交易日,成交量和持仓量再度大幅下降,而即将转为主力合约的IF1008当日爆发性增长,持仓大涨6514手,涨幅74%,而成交量更是大涨173%。总体来看,14日的成交量和持仓量均有小幅提升。

  美国股市周四收盘微幅下挫,终结此前七个交易日的连涨局面。尾盘时,有关英国石油公司(BP)在墨西哥湾的油井停止泄漏石油的消息,以及高盛集团有望与监管机构达成诉讼和解的预期,对主要股指构成提振。蓝筹股下跌。令人失望的经济数据以及金融监管法案获得国会通过的消息对蓝筹股构成压力。道琼斯工业股票平均价格指数收盘跌7.41点,至10359.31点,跌幅0.07%。纳斯达克综合指数收盘跌0.76点,至2249.08点,跌幅0.03%。标准普尔500指数收盘上涨1.31点,至1096.48点,涨幅0.12%。

  股市尾盘强劲反弹,因为美国证券交易委员会(SEC)宣布,收盘后将发布重要声明。投资者猜测SEC可能宣布与高盛集团已经达成诉讼和解,这一猜测随后得到证实,SEC表示,高盛集团承认在推销一款次级抵押贷款产品时存在误导投资者的行为,同意支付5.50亿美元和解费。英国石油公司表示,在对最近安装堵漏装置后的油井进行测试时发现石油已经停止向墨西哥湾泄漏,该消息也在尾盘时给股市提供支撑。英国石油的美国存托凭证大涨2.74美元,至38.92美元,涨幅7.6%。

  1 .国内基本面:

  1.1 证券市场:

  15日沪深300现指在农行上市资金分流影响下小幅低开,随后指数跳水超20点,地产股出手护盘,加之经济数据公布CPI低于预期使加息预期放缓,地产股大幅反弹,股指冲高最高探至2680.44点,但继续受20日线压制,随后股指掉头向下失守5日线。午后在银行等权重股的大幅卖盘下,指数尾盘大幅跳水,与此同时量能相比上午也开始出现萎缩。截至收盘,板块全线飘绿,沪深300现指收报2608.52点,跌45.09点,跌幅1.70%,成交下跌80.5亿,为414.5亿元。300只成分股中,263只上涨,收平14只,上涨仅23只。

  金融保险业(沪深300权重:31.72%)15日表现疲弱,盘中银行股反弹发力,一度翻红,民生银行(600016,股吧)受除权除息影响领涨,但随后个股再度下挫,午后银行股急挫拖累大盘,中小市值银行股领跌。全天30只成分股中除两只停牌外全部下跌,22只跌幅在2%以上,板块整体跌幅达2.23%。权重股招商银行(600036,股吧)(沪深300权重:4.14%)下跌2.02%,交通银行(601328,股吧)(沪深300权重:3.13%)下跌2.4%,兴业银行(601166,股吧)(沪深300权重:2.55%)下跌2.61%。金融保险业全天累计拖累沪深300现指16.12点。

  采掘业(沪深300权重:10.73%)15日跌幅较大,位于跌幅榜前列。31只成分股中全线飘绿,整体下跌2.37%。权重股中国神华(601088,股吧)(沪深300权重:1.77%)下跌1.28%,中国石油(601857,股吧)(沪深300权重:0.95%)下跌1.25%,中国石化(600028,股吧)(沪深300权重:0.81%)下跌2.09%。总体来看,采掘业全天拖累沪深300现指6.83点。

  房地产业(沪深300权重:5.96%)当日上演起伏跌宕的行情万科(000002,股吧)A等龙头早盘一度大涨逾3%,午后板块涨幅收窄,临近尾盘板块个股大幅下挫,多数翻绿。截止收盘,23只成分股18只下跌,板块整体跌幅0.36%,是跌幅最小的板块之一。权重股万科A(沪深300权重:1.8%)上涨1.62%,保利地产(600048,股吧)(沪深300权重:0.64%)下跌0.71%,金地集团(600383,股吧)(沪深300权重:0.56%)下跌0.46。整个板块全天累计拖累沪深300现指0.54点。

  金属非金属(沪深300权重:7.3%)15日表现平庸,36只成分股无一上涨,整体拉低指数3.64点。机械设备仪表(沪深300权重:10.98%)则相对抗跌,拉低指数3.76点。其他权重股方面,长江电力(600900,股吧)(沪深300权重:1.34%)下跌0.16%,贵州茅台(600519,股吧)(沪深300权重:1.23%)上涨1.22%,苏宁电器(002024,股吧)(沪深300权重:1.19%)下跌1.21%。

  1.2 A股资金流向

  15日发布的宏观数据加重市场对经济放缓的预期、央票巨量发行或显示出央行货币回笼力度的加大,市场悲观预期再现,四大股指均出现较大跌幅,资金大规模出逃,上证综指和深成指连续三个交易日资金流出,中小板和创业板指数则持续四个交易日资金出逃。

  15日仅有9个行业有资金小幅流入,CPI数据低于预期降低加息预期,房地产再次获得资金关注,净流入4.5亿元,但其余有资金流入的行业资金流入量均在0.5亿以下,资金或依旧谨慎看待后市;工程机械行业成为资金流出最大的行业,单日资金流出超过5亿元,14日资金流入最大的基本金属行业紧随其后;银行、保险、煤炭等权重行业则连续三个以上的交易日资金净流出。

  15日仅有5个概念板块获得资金关注,但资金流入量均在亿元以下,其中在房地产行业带动下,保障性住房概念成为资金流入最大的概念,此外,以海南为代表的区域概念和受益于重组的世博概念今日也同样获得少量资金的关注;弱市环境下,资金流出量明显加速,当日新能源和低碳经济概念资金流出量均超过6亿元,多个概念板块再次持续多个交易日资金净流出,大盘不稳,在未找到新的炒作热点前,短线资金或纷纷选择落袋为安。

  1.3 基金仓位预测

  模型思想:

  选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。

  15日交易结束后,从模型估计看,基金平均仓位较上一个交易日减少较大,由此可能导致指数当日下跌。从最近的观察看基金可能有追高后又砸盘的倾向。

  1.4 沪深300股指期货

  期指市场15日早盘全线飘红,但午后随着大盘出现明显调整,期指也全线翻绿,尾盘更是加速下跌。截至收盘,8月交割的主力合约收盘跌1.6%报2610.8点,持仓20498手,成交39.29万手。其余合约跌幅也都在1.5%左右,总体成交量达478480手,创出天量。

  14日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,全天震幅在20点以内。IF1007与HS300基差全天最大4.4点,最小-13.4点,基差波动区间再次缩小,期限套利机会基本没有。随着7月合约即将交割,成交活跃度开始下降,以不再适合作为套利对象,可开始关注8月合约的套利空间。

  从持仓成交比关系图可以清晰地看出,主力合约成功转移,8月合约是目前交易最为活跃的品种,在所有合约中,IF1008的交易量、持仓量和日增仓量均为最大,因此流动性保持充裕。7月合约今日即将交割,成交量和持仓量昨日都大幅下降,而其余合约均是大涨的局面,整体成交量大涨42%,持仓量总体则与上一日持平。因此15日持仓成交比再度普遍下降,投机氛围愈加浓厚。

【作者:中谷期货 来源:和讯网】 (责任编辑:和讯期货)
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