3月29日金瑞股指期货周报内容摘要

2011年03月29日10:05  来源:和讯网  作者:金瑞期货
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  和讯特约  

  上周现货市场

  上周上证指数先抑后扬,周一受周末提高存款准备金率的影响而延续低位盘整,但之后金融等权重股连续走好,地产股在几大主要地产公司公布年报后出现估值修复性机会,带动了市场人气,周三、周五市场均现普涨态势,日内涨幅均超过1%,上证指数报收于2978点,一周上涨2.44%,沪深300指数报收于3294.5点,一周上涨2.45%,量能较前一周有所收缩。

  盘面上,上周演绎了由金融、地产、石油、煤炭等多个板块权重股带动下的强势上扬行情,上周权重板块中金融、地产板块涨幅居前,对大盘指数的贡献度最高;同时,煤炭、石油板块等亦表现较强。从个股表现看,总体呈现出普涨的局面,而总体量能有所减少。

  从板块涨跌幅看,上周多数板块收涨,消费、医药等收跌,材料、金融、可选、能源等涨幅均超过2.5%,其中权重较高的金融上涨3.98%,拉动指数46个点。

  从板块估值看,截至上周五,估值排名较高的板块是信息(50倍PE)、材料(48倍PE)、和消费(43倍PE),显著高于沪深300指数19倍PE,估值较低的主要有金融(14倍PE)、能源(17倍PE)。

  从两市融资融券看,上周沪深两市日均融资余额继续上升,超过195亿元,较上周略有增长,沪深两市日均融券余额略有上升至1.2亿元,融资余额/融券余额较上周相当,目前在150附近。

  上周股指期货市场

  上周股指期货各合约震荡小幅走强,上周五1104合约突破了3200-3290的整理平台,但总体表现略弱于现指,1104合约报收于3298点,一周上涨2.05%。

  成交、持仓方面,上周1104合约成交未能出现放大,但持仓增加超过10%。上周市场总成交90万手,较上周增加减少10%,总持仓3.6万手,较上周增加一成,成交持仓比在上周出现下降,市场观望气氛有所增加。

  上周1104合约基本都处于无风险套利区间内,基本没有无风险套利机会,上周五收盘时也没有套利空间,1104合约正向套利成本目前在29个点左右。

  上周五收盘,1105、1106、1109合约均没有有无风险套利机会。

  上周各合约走势相当,总体处于正向市场。上周五收盘时,除1109和1106存有微幅的抛近买远的机会,但大多数合约间均不存在价差套利机会。上周五1105与1104、1106与1104、1109与1104收盘价差分别15点、37点和81点。

  1105合约与1104合约的理论价差在19个点附近,套利上界在价差40个点,下界在16个点。上周五的收盘价差为15,接近抛近买远的下界,考虑到市场总体偏强,可寻机进行跨期套利操作。

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王红英

中期资产管理有限公司执行

汪海潮

兴业期货上海营业部首席策

屈晓宁

银河期货研究中心总经理助

龙玲

兴业期货上海研究中心研究

李由

天富期货有限公司总经理助

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