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阿尔法选股:12月5日具有超额收益个股推荐

2013-12-04 17:29:58 和讯期货 

  阿尔法选股:12月5日具有超额收益个股推荐

  阿尔法介绍:

  任何一个股票组合的收益都包括两部分,一部分是由股市整体走势驱动带来的收益,即贝塔收益,这部分收益与股指高度相关,且波动较大;另一部分来自组合自身因素带来的收益,即阿尔法收益,这部分与股指相关度低,且波动较小。阿尔法策略即是通过做空股指期货,将组合贝塔部分全部对冲,获取剩余的阿尔法收益。由于与股指高度相关且波动巨大的贝塔部分被对冲,因此阿尔法策略具有低波动、股市中性的特点。并能真正实现牛市、熊市都能获利的绝对收益目标。当然,风险与收益是对等的,阿尔法策略的低风险特性决定其收益水平不高。

  股票池:全部A股

  阿尔法因子:个股动量、DDE、流动性与沪深300指数相关性

(责任编辑:田益升 HF046)
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