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大越期货:IF逢低3385多 止损3370

2017-05-19 09:30:50 七禾网 

  日内交易内参

  PTA1709:多单操作,止损4870

  j1709:逢高抛空,支撑1500压力1580

  jm1709:逢高抛空,支撑1000压力1070

  胶:日内短多操作。

  AU1706:281.8空,目标280.5,止盈280.8;

  AG1706:4079多,目标4050,止盈4055。

  棉花:16000附近空

  镍1709:背靠均线继续放空,站上均线止损,多单暂时观望。

  Cu1706:45500空,目标45000附近,止损45700。

  IF1706:逢低3385多,止损3370。

  IH1706:2340-2370区间操作。

  IC1706:逢低5940多,止损5920。

  沥青:2570多,止损2550

  甲醇1709:2350多,2330止损;

  铁矿石1709:470-490区间震荡

  L1709: 9200多,止损9110

  PP1709:7820多,止损7750

  螺纹1710: 3130多 止损3080

  豆粕1709:2710至2760区间震荡;

  菜粕1709:2270至2320区间震荡。

  Y1709: 6100抛空,止损6170;

  OI1709: 6530抛空,止损6610

  品种策略概要

  1、金融

  期指:昨日两市低开缩量调整,市场情绪偏弱,然而沪深股通资金加速流入,说明优质白马股受外资追捧,也反映出市场风格转向估值而非讲故事、题材炒作。隔夜美股反弹,缓解全球风险偏好,有助于提振A股,短期维持底部震荡局面。

  50ETF期权:昨日50ETF弱势调整,下跌0.34%至2.35。总成交量为517955张,减少83009张,PCR(put/call ratio)为96.52%,指标显示短期走势中性偏谨慎,五月认购平值期权隐含波动率为6.58%,认沽隐含波动率为6.25%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性。

  期债:周四央行进行800亿逆回购操作完全对冲到期量,公开市场操作依旧“缩长放短”,银行间资金面有所收敛。受隔夜海外债券收益率大幅上行影响,国内债市回暖,银行间现券收益率明显下行,国债期货高开震荡全线收红。当前,国债活跃品种延续利差倒挂,表明债券交易流动性严重不足;监管表态虽有所缓和,但去杠杆仍按照计划推进,加之5月下旬流动性预期总体趋紧,债市料延续震荡盘整走势,建议投资者保持谨慎。

  2、黑色建材

  煤焦:18日国内焦炭现货市场弱稳,西南、西北部分地区补涨,市场信心弱;下游方面,今钢材价格继续拉涨,但钢厂生产积极性暂无明显提升;原料方面继续走弱,焦炭支撑弱。期货方面,焦炭主力合约震荡冲高回落,缩量缩仓。综合来看,煤焦供需两弱,区间震荡。

  铁矿石:普氏维持在62.45美元,PB粉跌5元至465元/吨,成交清淡,夜盘低开高走,但以减仓为主,市场受特朗普政治事件影响波动较大,铁矿在螺纹的带动下有一定反弹动力,但庞大的库存也带来套保压力,建议维持震荡思路。

  螺纹:发改委4月审核批准固定资产投资12个总计1416亿。现货市场方面,唐山钢坯价格持稳,各地螺纹钢现货市场价格上涨为主,螺纹主力突破三角形后回踩得到确认强势延续,建议回落做多

  3、能源化工

  塑料:上一交易日主力合约PP收于7837,L收于9205,上一交易日PP、L期货上涨,目前烯烃市场整体有企稳反弹迹象,库存水平仍较高,下游高价货成交有限,二季度开始国内PE检修较多,预计短期内有继续反弹可能。

  甲醇:开工率小幅下滑,下游开工率继续萎缩,库存上周小幅回落,但整体依然高位,市场供需矛盾依然较大,近期原油大幅上涨,烯烃开始跟随,短期或存在一波修复行情,多单可轻仓尝试;

  甲醇1709:2350多,2330止损;

  沥青:开工率回落,但库存平稳,表明下游需求并不旺盛,近期原油走强对于沥青短期存在一定指引,多单可轻仓尝试;

  沥青:2570多,止损2550

  胶:周四价格夜盘回升,整体市场上行。国内气氛有所好转。日内短多操作。

  胶:日内短多操作。

  4、金属贵金属

  黄金白银:全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27351091.55盎司或850.71吨,较前一交易日减少38059.53盎司或1.18吨,幅度为0.14%。昨日盘沪金1712上涨2.7,跌幅0.96%,收于283.295;沪银1712下跌7,跌幅0.17%,收于4104。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1255美元/盎司,下跌0.29%;COMEX白银现报价约16.665美元/盎司,下跌1.46%。

  AU1706:281.8空,目标280.5,止盈280.8;

  AG1706:4079多,目标4050,止盈4055。

  镍:现货再次下挫,金川下调价格,下游少量拿货,贸易商出货积极性较高。从基本面来看,目前的消息都是利空,价格承压的可能性较大,在75500资金面有一定支撑,多空开始在76000一线争夺,均线慢慢下压,投资者可背靠均线继续试空,站上均线止损。

  沪铜:5月18日LME铜库存增750吨至340350吨。 周四美元止跌回升,基本金属依然延续震荡分化的格局,大多表现先抑后扬。且除锡外,大部分品种重心均有所下移。市场依然表现出空头略占上风的状态,收盘大多收跌。技术面,隔夜商品大跌企稳回升,沪铜继续44600~45500区间低位震荡,上方均线20日均线压制比较明显。日内操作建议,逢高做空。

  5、农产品

  油脂主力:雷亚尔打贬打压美豆; 产量前景不乐观和本月斋月需求推动外围棕榈油阶段性反弹;国内油脂库存较高对现货价格压力依存。总结来说,油脂基本面有所改善,但趋势反转暂不可期。预计短期内阶段性行情尾声,操作上建议伺机反弹抛空菜籽油和豆油。

  粕类:美豆大幅下挫,巴西雷亚尔受总统面临指控事件影响大幅贬值,巴西大豆出口窗口面临打开,这样美豆受冲击。国内变化不大,油厂豆粕库存保持升势,进口和开工旺季的情况下豆粕价格易跌难涨。

  白糖1709:白糖内外价差过大,国内价格难有较大涨幅,下方成本支撑,保护性政策五月中下旬可能出台,倾向于加增关税,下方支撑明显,短期继续维持区间震荡。基本面全球产量增加,预计17/18年度产销缺口进一步缩小,甚至持平。中长期基本面从略偏多,到目前的趋于平衡,白糖正式进入震荡回调阶段。昨日白糖60日均线处受压回落,夜盘反弹收复失地,近期宽幅震荡为主,切莫追上杀跌。

  棉花1709:国储抛售棉花拍卖成交率维持高位,现货价格稳定在16000附近,目前拍卖成交已达100万吨以上,市场并不缺棉花。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,关注新季度棉苗生长状况。近期棉花主要是受外盘走势及总体商品炒作影响较大,美棉因为近期多头临近交割,仓单不足而进行逼仓,大幅上涨之后炒作结束目前回落。国内棉花自身上涨动力不强,高位不建议追多,日内16000附近空。

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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